Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Биржевой стакан — лимитные отложенные ордера трейдеров на покупку и продажу. Он показывает цену и объем заявок, спрос и предложение на рынке, ликвидность, потенциальные зоны спроса и предложения, спред. Появляется новость, которая тут же приводит к резкому увеличению заявок на покупку или продажу ценных бумаг, валюты и других активов.

Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.

Подобные волны появляются перед той или иной негативной новостью, после которого мелкие инвесторы бегут в панике сливать активы. Сначала он выставляет заявку на продажу 200 лотов по цене Y. После того как эту заявку выполняют, трейдер выставляет еще 200 лотов. И так продолжается до тех пор, пока он не продаст все лоты.

• В отличие от классических индикаторов, которые запаздывают, эти инструменты позволяют трейдерам следить за действиями крупных игроков, находить уровни ликвидности и избегать ложных движений.
• Это означает, что анализировать книги заявок можно сразу на нескольких биржах, не выходя из TabTrader.
• Он показывает цену и объем заявок, спрос и предложение на рынке, ликвидность, потенциальные зоны спроса и предложения, спред.
• Подобные волны появляются перед той или иной негативной новостью, после которого мелкие инвесторы бегут в панике сливать активы.
• Повторяющиеся заявки могут обладать одинаковым объемом и появляться с определенной периодичностью.
• Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы.

Как использовать биржевой стакан в торговле?

• Рассмотрим подробнее, как и для чего используют IT-технологии на бирже.
• Чтобы найти предложения по самым лучшим ценам, нужно обратить внимание на середину таблицы, именно в этой зоне отображается актуальная рыночная стоимость.
• Нейросети мониторят транзакции в реальном времени, выявляя подозрительные паттерны (например, резкие изменения объёмов на конкретных уровнях), что снижает риски стать жертвой манипуляций.
• Чтобы на финансовом рынке совершить сделку, необходимо брокеру оставить заявку/приказ/ордер и он совершить ее.
• Однако его анализ требует опыта и понимания, так как Smart Money могут намеренно размещать и снимать заявки, создавая ложные сигналы для толпы.

AI обрабатывает данные из социальных сетей и новостных лент, выявляя тренды, влияющие на активность в стакане. Это помогает прогнозировать изменения спроса/предложения до их реализации. Конечная цель анализа списка ордеров для рядового трейдера – выявление крупных рыночных игроков, оценка их активности и открытие согласованных с трендом позиций. При этом нужно внимательно отфильтровывать «фейковые» заявки и манипулятивные действия. Анализируя биржевой стакан, трейдер должен понимать, что имеет дело с неполной информацией.

Биржевой стакан — когда использовать (стратегия)

Ордеры, представленные в биржевом стакане, могут быть разных типов, таких как лимитные, рыночные, стоп-лосс, стоп-лимит и другие. Заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом. Заявки на покупку, они же биды (от англ. bid — «предложение») расположены снизу и обозначены зеленым.

Поэтому, даже если закроется сразу несколько заявок, резкого скачка цен не произойдет. Биржевой стакан, или стакан цен (Depth of Market, DoM), — это окно, которое в реальном времени отображает рыночную активность на разных уровнях цен на фондовом рынке. Как работает биржевой стакан и зачем он трейдерам — рассказываем в статье. Для всех участников рынка на одной площадке биржевой стакан одинаков. Формируется он маркетмейкером и отображается для всех участников рынка. Биржевой стакан содержит в себе только лимитные заявки, другие типы позиций трейдеры видеть не могут, они доступны только маркетмейкеру.

Как интерпретировать данные ленты принтов?

Для трейдера с объемом покупки/продажи 1 млн USD (институциональные инвесторы, хедж-фонды) рынок с общим оборотом условно 100 млн USD — неглубокий. Заявку объемом 1% от всего рынка нельзя поглотить без существенного изменения цены, потому что не будет одного продавца, способного ее удовлетворить. Для трейдера с объемом заявки биржевой стакан как с ним работать 1000 USD такой рынок будет глубоким.

Что такое биржевой стакан и лента принтов?

Но трейдеры могут использовать кратковременный рост или падение, чтобы заработать. Высоколиквидные активы поглощают большие объемы заявок и этим создают плавное и менее волатильное движение цен. Например, уровень цен для акций Газпрома изменяется на одну или две копейки.

В той или иной книге заявок на акции или книге заявок на криптовалюты предложения и запросы можно представить визуально в виде пары «стен» – это тоже вариант книги заявок. Независимо от того, идет ли речь о книге заявок на акции или о книге заявок на криптовалюту, умение ее читать дает больше преимуществ, чем просто базовый обзор ведущихся сделок. Как и в случае со сделками покупки, сделки продажи могут быть совершены сразу или запланированы для заключения только при определенных обстоятельствах, обозначенных продавцом.

Чтобы эффективно использовать биржевой стакан и ленту принтов, важно регулярно анализировать их в динамике, изучать поведенческие паттерны крупных игроков и тренироваться в реальных рыночных условиях. Эти инструменты дают трейдерам возможность торговать осознанно, следуя за ликвидностью, а не за эмоциями толпы. Еще один пример использования — это анализ динамики стоимости и ордеров на рынке.

Благодаря этому трейдеры могут быстро оценить рыночную ситуацию и принять решение о покупке или продаже ценных бумаг. Для анализа объемов спроса и предложения трейдеры используют так называемый биржевой стакан. В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента.

Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре). С одной стороны, большая глубина рынка говорит о большом количестве участников, соответственно, большей ликвидности и потому более узком спреде. С другой стороны, на глубоком рынке сделки практически не оказывают влияния на цену за счет большого количества встречных заявок.

Определение спроса и предложения

Глубоким называют рынок, характеризующийся высокой ликвидностью, на котором крупный объем заявки не оказывает на цену существенного влияния. На неглубоком рынке самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня. По мере исполнения сделок и появления новых, стены меняются в режиме реального времени, отражая меняющиеся условия. Это сводная таблица, где собраны заявки от покупателей и продавцов по каждому активу. Это динамическая сводка, поскольку данные в ней отражаются на момент запроса.