Провести глубокий анализ с помощью биржевого стакана не получится, но он даёт общее понимание настроений на рынке. Например, если бо́льшая часть заявок – на покупку, значит, цена актива растущая и подходит покупателям. Если больше заявок на продажу, актив менее популярен, спрос на него ниже. А на практике крупные заявки на продажу иногда создают, чтобы отпугнуть покупателей и сбить цену актива до нужных значений. Покупка или продажа большого объема таким игроком не пройдет бесследно. Если в стакане окажется заявка «кита» на покупку, то рынок присоединится к этому движению, спрос превысит предложение, и цены устремятся вверх.

Заявки на продажу («аск»)

Например, при спреде 0,01 доллара робот может зарабатывать на разнице между лучшим «бидом» и «аском». Если в одном из столбцов (на покупку или продажу) отмечается плотное скопление ордеров с большими объемами, с большой степенью вероятности цена пойдет в эту сторону. Основные биржевой стакан как с ним работать характеристики биржевого стакана – это его структура, ключевые элементы и функциональные особенности, которые позволяют анализировать рыночную динамику. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены. Они также могут использовать рассматриваемый инструмент для оценки ликвидности рынка и определения возможных рисков и профита в торговых стратегиях.

В этом случае, крупные инвесторы откупают актив на минимальных значениях и цена снова начинается расти. Далее мелкие и средние инвесторы снова заходят в валюту … и так по кругу. Биржевой стакан заполняется в режиме реального времени и 24/7, однако трейдерам нужно понимать какие игроки присутствуют на рынке. Именно этот вид заявок «падает» в биржевой стакан, и удаляется оттуда после совершения сделки.

Как разобраться в биржевом стакане

Глубина стакана 10×10 будет означать, что в нем выводятся 10 лучших цен на покупку и 10 лучших цен на продажу — всего 20 строк. На глубоком рынке такой стакан бесполезен, так как на глубоком рынке высокая ликвидность с мгновенным исполнением сделок. И в первых 10-ти строках вы будете видеть цену с разницей в буквально 1 пипс. У фондовых брокеров стаканы могут быть глубиной 20×20 строк с возможностью дополнительного расширения по индивидуальному запросу. В верхней половине указываются лимитные заявки на продажу (цена покупки Ask, цена продавца), в нижней – на покупку (цена продажи Bid, цена покупателя).

• Анализ биржевого стакана и ленты принтов позволяет трейдерам находить уровни с высокой ликвидностью, выявлять скрытые заявки крупных игроков (Iceberg Orders ) и понимать, кто контролирует рынок.
• Столбец «Итого» показывает, сколько стоила сделка с точки зрения актива B.
• Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред.
• Если инструмент ликвидный (например, акции голубых фишек), то с определением реальной цены исполнения заказа не будет проблем.

При анализе биржевого стакана для принятия торговых решений, стоит учитывать несколько советов. Однако, если объемы низкие на определенных уровнях цен, это может указывать на то, что рынок менее ликвиден и они могут легко измениться при появлении новых ордеров. Чтение биржевого стакана может быть сложным процессом, требующим определенных навыков и понимания основных принципов рыночной динамики. Вот несколько ключевых аспектов, которые стоит учитывать при анализе. Что такое биржевой стакан в трейдинге, как его читать и анализировать.

Иногда это заявки, объем которых чередуется, например 20, 30, 40, и которые размещаются с чередующейся периодичностью. Фундаментальный анализ направлен на поиск недооцененных активов, поэтому в долгосрочной перспективе роль очереди заявок в принятии инвестиционного решения сомнительна. Машинные алгоритмы широко используют для кросс-платформенного анализа – сравнения стаканов на разных криптобиржах.

Как сочетать биржевой стакан и ленту принтов?

Данный инструмент трейдеры используют для оценки инвестиционной привлекательности того или иного актива, а также оценки его спроса и предложения. Многие торговые площадки предоставляют API, через который трейдеры могут получить прямой доступ к данным стакана. Рассмотрим подробнее, как и для чего используют IT-технологии на бирже. В случае намерения купить большой объем, крупный игрок стремится уронить цены. Плацдармом манипуляции выступает крупная заявка на продажу, которую выставляет «кит».

Соответствующим заявкам находятся контрагенты, после они исполняются и исчезают из стакана. Order Book представляет собой список лимитных ордеров на продажу (красная стена) или на покупку (зеленая стена). Цифра в таблице говорят нам о количестве лотов, которые можно приобрести или продать по указанной цене.

Как анализировать биржевой стакан?

Важный критерий в этом деле – соотношение спроса и предложения. Обычно именно от этого показателя и выстраивается вся торговля. Биржевой стакан (Order Book) представляет собой список активных лимитных ордеров на покупку (Bid) и продажу (Ask), упорядоченных по ценам. Анализ биржевого стакана и ленты принтов позволяет трейдерам находить уровни с высокой ликвидностью, выявлять скрытые заявки крупных игроков (Iceberg Orders ) и понимать, кто контролирует рынок. Это особенно полезно при скальпинге, внутридневной торговле и определении истинных точек входа и выхода из сделок.

• Биржевой стакан, или стакан цен (Depth of Market, DoM), — это окно, которое в реальном времени отображает рыночную активность на разных уровнях цен на фондовом рынке.
• При этом нужно внимательно отфильтровывать «фейковые» заявки и манипулятивные действия.
• Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене.
• Обычно, если на рынке действует нормальная ликвидность, после резких скачков цены стабилизируются и возвращаются на прежние уровни.

Анализ биржевого стакана – это важный навык для трейдеров, который помогает определять намерения крупных игроков. Однако важно помнить, что маркет-мейкеры часто используют продвинутые алгоритмы для сокрытия своих действий. Комбинируйте данные из стакана с анализом ленты принтов, объемов и рыночной структуры, чтобы принимать взвешенные торговые решения. Биржевой стакан формируется за счет лимитных заявок, которые размещают трейдеры и маркет-мейкеры .

Как читать биржевой стакан

Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров. В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса. В биржевой стакан попадают лучшие предложения на покупку и продажу актива, стремящиеся к равновесной цене.

Цену двигают не сами ордера спуфера, а восприятие рынком их появления в биржевом стакане. Способность рынка поглощать крупные ордера без существенного изменения цены. Участники рынка используют книгу заявок не только для торговли акциями, товарами, криптовалютами и т. Д., но и для того, чтобы получить представление о глубине и волатильности рынка, поведении инвесторов и общем «здоровье» актива. Для правильной работы с биржевым стаканом нужно уметь читать и анализировать информацию, которая в нем отображается.

При этом разницу между данными ценами называют спредом, который является индикатором ликвидности. Чем меньше спред, тем выше будет ликвидность ценных бумаг. Для скорости нахождения информации, покупатели обозначены зеленым цветом, а продавцы – красным. Рядом с каждой ценой указывается объем – количество акций, которые трейдеры хотят купить или продать по данной стоимости.

«Киты» характеризуются наличием значительного капитала в виде денег или активов. Крупные игроки (банк, фонд или корпорация) привлекают к себе внимание за счёт возможности двигать соотношение спроса и предложения на рынке в свою пользу. Значительные объемы заявок в узкой зоне или на одном уровне может говорить о целенаправленных действиях маркетмейкера, который стремится удержать цены в определенном диапазоне. Трейдер может использовать его для выставления стоп-ордеров. Анализ биржевого стакана – один из самых точных методов оценки рыночных условий в реальном времени.